- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: з 10.00 до 17.00
Програма підвищення кваліфікації членів Наглядових рад банків реалізується відповідно до нормативно-правових актів НБУ стосовно кваліфікаційних вимог та забезпечення колективної придатності.
Цільова аудиторія:
Керівники та члени Наглядових рад банків.
В ході програми будуть розглянуті питання:
- Загальна концепція управління ризиками в банках (з урахуванням міжнародного досвіду)
1.1. Ризик в банківській справі. Види банківських ризиків.
1.2. Поняття збитків з точки зору ризиків.
1.3. Поняття управління ризиками (ризик-менеджмент).
1.4. Загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків.
1.5. Капітал банку, його функції та основні компоненти.
1.6. Розподіл капіталу під ризики. Достатність капіталу та інші регуляторні нормативи і вимоги.
- Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках
2.1. Поняття комплексності системи ризик-менеджменту.
2.2. Підходи до розподілу функцій з управління ризиками.
2.3. Завдання та функції комітетів банку.
2.4. Підрозділи банку, задіяні в процесі управління ризиками.
2.5. Основні функції підрозділу ризик-менеджменту.
2.6. Комплексна система внутрішньобанківських нормативних документів, що регламентують процес управління ризиками в банку.
- Управління ключовими банківськими ризиками.
3.1. Кредитний ризик
- Кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику та ліміти для контролю кредитного ризику.
- Звітність щодо кредитного ризику та його впливу на діяльність банку.
- Аналіз позичальників - юридичних та фізичних осіб – ключові моменти.
- Застосування матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для оцінки портфельного кредитного ризику і розрахунку резервів під можливі втрати.
- Стрес-тестінг кредитного ризику. Основні параметри кредитного портфеля, які підлягають стрес-тестуванню.
3.2. Ризик ліквідності
- Компоненти системи управління ризиком ліквідності
- GAP-аналіз за контрактними та очікуваними строками погашення. Контрактний та прогнозний GAP-аналіз.
- Кількісні показники ризик-апетиту до ризику ліквідності, ліміти для контролю ризику ліквідності.
- Стрес-тестування та його застосування при управлінні ліквідністю.
- Управлінська звітність щодо управління ризиком ліквідності.
3.3. Ринковий ризик
- Види ринкових ризиків.
- Кількісні показники ризик-апетиту до ринкового ризику, ліміти для контролю ринкового ризику.
- Концепція VaR та її застосування при оцінці ринкового ризику.
- Стрес-тестування ринкового ризику.
- Управлінська звітність щодо управління ринковим ризиком.
3.4. Процентний ризик банківської книги
- Економічна сутність процентного ризику.
- Кількісні показники ризик-апетиту до процентного ризику банківської книги.
- Аналіз розривів (геп-аналіз) і його застосування в управлінні процентним ризиком. Оцінка зміни чистого процентного доходу.
- Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку. Оцінка потенційного впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів і зобов'язань.
- Стрес-тестування процентного ризику банківської книги.
- Управлінська звітність щодо управління процентним ризиком банківської книги.
3.5. Операційний ризик
- Джерела виникнення і види операційного ризику.
- Взаємодія і відповідальність підрозділів банку в процесі управління операційним ризиком. Модель 3-х ліній захисту.
- Процедура Контрольної самооцінки та її мета.
- Управління інцидентами і звітність. База даних операційних інцидентів і втрат Банку.
- Ключові показники ризику (KRI).
- Стрес-тестування операційного ризику.
- Розрахунок капіталу, необхідного для покриття збитків від реалізації операційного ризику.
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Інструктор:
Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.
В банківській системі 29 років, у ризик-менеджменті понад 20 років.
У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування «Система оцінки ризиків».
2005 — 2007 - ВАТ «СЕБ Банк», Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.
2007 – 2010 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків
2010 – 2011 - АТ «Сведбанк»(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків.
З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках.
За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank.
У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ
Вартість участі одного учасника складає 7980 грн. в т.ч. ПДВ 1330 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua