Система управління ризиками в комерційному банку

Основою сучасної банківської діяльності є оптимізація параметрів ризиків, що викликає потребу у комплексному підході до створення системи управління ними. Суб'єктивність поняття "ризик" створило проблеми із класифікацією ризиків, а невизначеність цілей їх розрахунку - проблему із застосуванням кількісних методів оцінювання

Оптимізація методів та технології управління ризиками в банках стало однією з основних передумов набуття конкурентної переваги, залучення клієнтів та збільшення прибутковості банківського бізнесу. Пошук оптимального співвідношення "ризик-дохідність" із суто наукової роботи перетворився у реалії повсякденного життя служб ризик-менежменту та казначейства банків. Стрімке збільшення обсягів банківських операцій, модернізація інформаційних технологій та систем, поява інноваційних банківських продуктів привернули до цієї тематики увагу широкого кола працівників, що потребують підвищення кваліфікації та набуття практичних навичок щодо сучасних методів та технологій управління банківськими ризиками

Вузька практична направленість тематики не дозволяє розкрити її в класичних підручниках і посібниках та вимагає проведення навчання в інтерактивному режимі, із залученням кращих вітчизняних експертів в цій галузі

Структура курсу:
Блок 1. Вплив регуляторної функції Національного банку України на методи і підходи до управління ризиками в банку

1. Нагляд на основі оцінки ризиків
2. Аналіз і контроль виконання вимог Національного банку України
3. Аналіз і контроль дотримання нормативів
4. Аналіз і контроль дотримання показників -індикаторів за системою САМЕLS з врахуванням "Системи оцінки ризиків"
5. Аналіз і контроль дотримання показників раннього реагування за системою НБУ

Блок 2. Кількісна оцінка ризиків в діяльності банку на підставі балансу та звітності

1. Методи оцінки ризику ліквідності
2. Методи оцінки ризику зміни процентної ставки
3. Статистичні та економіко-математичні методи оцінки ризиків в діяльності банків

Блок 3. Система ризик-менеджменту в банках

1. Необхідність і передумови впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в банках
2. Міжнародні стандарти банківського нагляду (процедури наглядового аналізу)
3. Сучасні проблеми і перспективи регулювання банківської діяльності. Нова Базельська угода по капіталу (Базель ІІ)
4. Рекомендації Національного банку України щодо організації та функціонування ризик - менеджменту в банках України
5. Особливості підходу до управління банком на основі ризик-менеджменту
6. Спектр банківських ризиків
7. Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
8. Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
9. Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку

Блок 4. Операційний ризик - підходи органів банківського нагляду

1. Система та методологія внутрішнього контролю і операційного ризик-менеджменту
2. Моделі управління операційним ризиком
3. Структура ризик-звіту по процесу
4. Організація системи самоконтролю - зменшення витрат на контроль при одночасному підвищенні ефективності системи внутрішнього контролю

Блок 5. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних та МСБ клієнтів

1. Роль ризик-менеджменту для банків.
2. Визначення кредитного ризику.
3. Особливості сектору і позичальників.
4. Кредитна культура, кредитна технологія і кредитний цикл.
5. Особливості адміністрування кредитних операцій.
6. Кредитний аналіз.
7. Кредитні рейтинги.
8. Моделі оцінки імовірності дефолту.
9. Loss gіven default.
10. Ціноутворення, засноване на ризику.
11. Портфельні методи управління кредитними ризиками.
12. Система звітності і моніторинг портфелю.
13. Скоринги (applіcatіon, behavіoural) як метод управління кредитним ризиком.
14. Базель ІІ і його вимоги до управління корпоративними кредитними ризиками.

Блок 6. Методика управління ризиком ліквідності банку

1. Посилення ролі ефективного управління ризиком ліквідності в сучасних умовах.
2. Моделі управління ліквідністю банку (єдиного фондового пулу, строкова та змішана моделі). Індивідуальні та портфельні підходи.
3. Структура грошової позиції банку (миттєва, строкова та умовно-постійна).
4. Ключові показники миттєвої ліквідності (ймовірність та величина дефіциту /надлишку, їх тривалість, вартість).
5. Складові ризику ліквідності. Ризики відпливу/припливу коштів, виникнення дефіциту/надлишку коштів, доступу до грошових ринків.
6. Грошові кошти під ризиком відпливу та кошти під кредитним ризиком (Cash Flow at Risk).
7. Строковість коштів до запитання.
8. Управління позабалансовими зобов'язаннями банку.
9. Вбудовані пут опціони - облігації з офертами.
10. Ключові показники строкової ліквідності (розриви потоків основних сум та відсотків, швидкість нарахування відсотків, крива чистого попиту, грошова позиція).
11. Статичний закон обертання грошей у банку.
12. Перехідні режими діяльності банку. Приклади.
13. Структура лімітів на розриви ліквідності.
14. Процедура дотримання лімітів. Технологічний аспект.
15. Організаційні заходи з управління ліквідністю: збирання заявок, адміністрування діючих угод, прогнозування та планування, робота з концентраціями та проблемними активами.
16. Порушення строковості грошових потоків за угодами. Показники.
17. Цінове управління попитом та пропозицією грошей. Модель пропозиції грошей.
18. Перехід від продукт - до клієнт-орієнтованого банку. Наслідки - неявні вбудовані опціони.
19. Класифікація клієнтів за поведінкою (час обслуговування, частота користування продуктами, схильність до перегляду договірних умов).
20. Ціна підтримки строкової ліквідності.
21. Зв'язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків (кредитним, процентним, валютним, ціновим та операційним).
22. Тригери ризику ліквідності (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Basel, 2008).
23. Особливості управління ризиком ліквідності за умови кризи. Хаос та порядок.
24. Стрес-тестування ризику ліквідності.

Блок 7. Управління процентним ризиком

1. Процентний ризик, джерела його виникнення та основні підвиди
2. Основні етапи управління процентним ризиком
3. Підходи до аналізу процентного ризику з боку банківського нагляду
4. Оцінка чистого процентного доходу (геп-аналіз)
5. Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку
6. Статичне та динамічне моделювання
7. Складові системи контролю процентного ризику
8. Методи та інструменти зниження процентного ризику

Блок 8. Ризики в картковому бізнесі

1. Основні положення та технологічні особливості проведення операцій з платіжними картками
2. Сутність карткового ризику та його види
3. Система внутрішнього контролю банку
4. Заходи моніторингу операцій в режимах On-line, Off-line
5. Організація міжбанківського обміну даними по шахрайським операціям
6. Шахрайство у сфері карткового бізнесу. Огляд ситуації у сфері шахрайства з платіжними картками на українському ринку та за рубежем

Блок 9. Валютний ризик

1. Валютний ризик, джерела його виникнення та основні підвиди
2. Основні етапи управління валютним ризиком
3. Основні складові системи контролю валютного ризику
4. Моніторинг валютного ризику та його основні напрями
5. Основні методи зниження валютного ризику
6. Підходи до аналізу валютного ризику з боку банківського нагляду
7. Політика з управління валютним ризиком та його основні складові
8. Оцінка ризикової вартості (VaR) як основний інструмент оцінки величини валютного ризику
9. Бек-тестінг та його застосування для оцінки адекватності моделей оцінки валютного ризику
10. Стрес-тестування - оцінка втрат в разі настання найбільш несприятливих подій

Блок 10. Стрес-тестування кредитного ризику

1. Необхідність та сутність стрес-тестування
2. Відмінність стрес-тестування для кредитного ризику від інших ризиків
3. Макроекономічне моделювання та стрес-тестування для кредитного ризику
4. Особливості стрес-тестів для українського ринку
5. Спрощена модель стрес-тесту для оцінки впливу на адекватність капіталу та прибуток
6. Складні моделі стрес-тестування для кредитного ризику
7. Використання результатів стрес-тестів для управлінських рішень