- Формат заходу: он-лайн
- Час проведення: з 10.00 до 17.00
Мета вебінару
Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 185 від 27 грудня 2024 року, встановлює суттєві вимоги до системи управління ризиками фінансової компанії та її компонентів, зокрема стосовно організаційної структури управління ризиками, внутрішніх документів, що регламентують процес управління ризиками в компанії, а також інших елементів ефективної системи управління ризиками в фінансових компаніях.
Враховуючи це, ключовою метою даного семінару є методологічна допомога менеджменту фінансових компаній у створенні ефективної організаційної та функціональної системи управління ризиками на основі практичного досвіду створення таких комплексних систем у фінансових компаніях протягом останнього року, а також багаторічного попереднього досвіду впровадження систем ризик-менеджменту в банківських установах.
Цільова аудиторія:
Керівники фінансових компаній, керівники ризик-менеджменту, внутрішнього аудиту.
Програма вебінару:
1. Загальна концепція управління ризиками в фінансовій компанії
1.1. Поняття ризику у фінансовій сфері. Види ризиків, за якими фінансова компанія має забезпечити наявність системи управління ризиками.
1.2. Поняття збитків з точки зору ризиків.
1.3. Що таке «управління ризиками» або «ризик-менеджмент»?
1.4. Загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків.
1.5. Методи (інструменти) управління ризиками фінансової компанії.
2. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в фінансової компаніях
2.1. Поняття комплексності системи ризик-менеджменту. Складові комплексної системи управління ризиками фінансової компанії.
2.2. Підходи до розподілу функцій з управління ризиками. Модель трьох ліній захисту.
2.3. Стратегія управління ризиками та її складові.
2.4. Декларації схильності до ризиків та її зміст.
2.5. Політика управління ризиками фінансової компанії та її компоненти.
3. Управління ключовими ризиками фінансової компанії
3.1. Операційний ризик
- Джерела виникнення та види операційного ризику.
- Взаємодія і відповідальність підрозділів фінансової компанії в процесі управління операційним ризиком згідно моделі 3-х ліній захисту.
- Процедура Контрольної самооцінки та її мета.
- Управління інцидентами і звітність. База даних операційних інцидентів і втрат.
- Ключові показники ризику (KRI).
- Стрес-тестування операційного ризику.
- Управлінська звітність щодо управління операційним ризиком.
3.2. Кредитний ризик
- Складові ефективної системи управління кредитним ризиком.
- Кредитна політика.
- Ризик концентрації, кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику, ліміти для контролю кредитного ризику.
- Порядок та процедури з управління кредитним ризиком фінансової компанії.
- Аналіз позичальників - ключові моменти.
- Стрес-тестування кредитного ризику. Основні параметри кредитного портфеля, які підлягають стрес-тестуванню.
- Управлінська звітність щодо управління кредитним ризиком.
3.3. Ризик ліквідності
- Компоненти системи управління ризиком ліквідності.
- GAP-аналіз: переваги та недоліки застосування.
- Кількісні показники ризик-апетиту до ризику ліквідності, ліміти для контролю ризику ліквідності.
- Стрес-тестування та його застосування при управлінні ліквідністю.
- Управлінська звітність щодо управління ризиком ліквідності.
3.4. Валютний ризик
- Кількісні показники ризик-апетиту до валютного ризику, ліміти для контролю ринкового ризику.
- Концепція VaR та її застосування при оцінці валютного ризику.
- Стрес-тестування валютного ризику.
- Управлінська звітність щодо управління валютним ризиком.
Інструктор:
Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.
В фінансовій системі понад 30 років, у ризик-менеджменті понад 20 років.
У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування «Система оцінки ризиків».
2005 — 2007 - ВАТ «СЕБ Банк», Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.
2007 – 2010 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків
2010 – 2011 - АТ «Сведбанк»(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків.
З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках та фінансових компаніях.
За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank.
У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 9720 грн., в т.ч. ПДВ 1620 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua