- Час проведення – 10.00 – 17.00
- Формат проведення – он-лайн
Програма вебінару:
1. Загальний огляд сучасних методів оцінки ризиків: переваги, недоліки, шляхи підвищення ефективності.
1.1. Аналіз розривів (геп-аналіз) та його застосування в управління ризиком ліквідності та процентним ризиком;
1.2. Інструменти оцінки кредитного ризику;
1.3. VaR-методологія, переваги й недоліки її застосування у сучасному ризик-менеджменті;
1.4. Переваги й недоліки застосування дюрації при оцінці процентного ризику;
1.5. Стрес-тестування та його застосування в управлінні ризиками.
2. Методи оцінки кредитного ризику.
2.1. Оцінка позичальників, кредитні рейтинги позичальників та їх зв’язок з рівнем дефолтів.
2.2. Використання матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для управління портфельним кредитним ризиком.
2.3. Основні параметри кредитного портфеля, що підлягають стрес-тестуванню.
3. Ризикова вартість (VаR), її переваги та недоліки в практичному використанні при оцінці ринкових ризиків.
3.1. Визначення, умови застосування та методи розрахунку VaR.
3.2. Методи оцінки VaR ринкових ризиків.
3.3. Алгоритм розрахунку VaR
3.4. Лімітування ринкових ризиків на основі VaR.
3.5 Бектестінг VaR.
Практичний приклад з розрахунку VaR (оцінка валютного ризику)
4. Методи, основані на оцінці дюрацій та їх застосування в сучасному ризик-менеджменті. Розрахунок можливого впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів та зобов’язань.
4.1. Дюрація інструменту.
4.2. Модифікована дюрація.
4.3. Поточна ціна базового пункту.
4.4. Управління процентним ризиком шляхом управління дисбалансом дюрацій активів та пасивів банку.
Практичні приклади з розрахунку дюрації, модифікованої дюрації, поточної вартості базисного пункту (PVBP).
5. Стрес-тестування ризиків. Оцінка впливу на капітал банку та нормативи.
5.1. Сценарії, що застосовуються при стрес-тестуванні.
5.2. Стрес-тестування кредитного ризику. Оцінка впливу на капітал банку.
5.3. Стрес-тестування ризику ліквідності.
5.4. Стрес-тестування процентного та валютного ризику (ринковий ризик).
5.5. Стрес-тестування операційного ризику.
Практичний приклад стрес-тестування ризиків та оцінки впливу на капітал
6. Економічний капітал. Оцінка ефективності банківських бізнесів на основі зважування очікуваної доходності на потенційний ризик.
6.1. Економічний капітал та його сутність.
6.2. Економічний капітал, необхідний для покриття банківських ризиків. Очікувані та неочікувані збитки.
6.3. RAROC та його застосування в сучасному ризик-менеджменті.
Просимо надсилати свої пропозиції щодо питань, які потрібно розглянути під час проведення семінару, або питання, на які Ви хочете отримати відповідь нам електронною поштою center@nctbpu.org.ua
Інструктор:
Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.
В банківській системі 29 років, у ризик-менеджменті понад 20 років.
У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування «Система оцінки ризиків».
2005 — 2007 - ВАТ «СЕБ Банк», Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.
2007 – 2010 - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків
2010 – 2011 - АТ «Сведбанк»(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків.
З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках.
За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank.
У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 7980 грн. в т.ч. ПДВ 1330 грн.
Попередня реєстрація обов’язкова
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua