- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Зміст вебінару:
- Загальна концепція стрес-тестування ризику ліквідності в банках (відповідно до Постанови №64 СУР): нормативна та економічна перспектива
- Розрахунок сценаріїв стрес-тестування ризику ліквідності:
- Специфічний сценарій
- Загальноринковий сценарій
- Підходи до комбінації специфічного та загальноринкового сценаріїв
- Розрахунок впливу дефіциту ліквідності на капітал Банку
- Вимоги щодо підготовки Плану відновлення діяльності Банку (Положення №95)
- Кількісні та якісні індикатори ліквідності Плану відновлення діяльності Банку: зв’язок із ILAAP та RAS
- Стрес-тестування ризику ліквідності в рамках оновлення Плану відновлення діяльності: зв’язок із внутрішньобанківським стрес-тестуванням
- Ескалація в рамках Плану відновлення діяльності Банку
- Варіанти відновлення ліквідності Плану відновлення діяльності Банку: пріоритезація та орієнтовні строки
Інструктори:
Олександр Фуксман - Керівник проектів управління ринкових ризиків та ризиків ліквідності АТ «Укрексімбанк»
Гліб Ізотов - Керівник програм управління ринкових ризиків та ризиків ліквідності АТ «Укрексімбанк»
Олександр Завалішин - Головний економіст управління ринкових ризиків та ризиків ліквідності АТ «Укрексімбанк»
Учасники отримають Свідоцтва НЦПБПУ.
Вартість участі одного учасника складає 8340 грн. в т.ч. ПДВ 1390 грн.
Вебінар відбудеться на платформі Zoom
Для довідок та подання заявок на участь в семінарах
тел.: (097) 411-64-40, (095) 212-32-42, (067) 235-09-23, (044) 253-07-02.
e-mail: center@nctbpu.org.ua