- Час проведення – 10.00 – 14.00
- Формат проведення – он-лайн
Мета вебінару:
- Обговорення проблематики моделювання для оцінювання кредитного ризику за МСФЗ9, в тому числі в умовах війни;
- Розгляд ATW[1] SICR підходу щодо адаптації до умов війни моделей оцінювання кредитного ризику за МСФЗ 9;
- Ознайомлення з досвідом використання ATW SICR методики в одному з українських банків в 2022-2023 роках.
Цільова аудиторія:
Ризик-менеджери, внутрішні аудитори, методологи, аналітики, фінансові директори та головні бухгалтери.
Зміст вебінару:
- Сучасна проблематика моделювання кредитного ризику за МСФЗ 9. Концепція стресових та системно чутливих параметрів кредитного ризику та її застосування.
- Огляд моделей для цілей МСФЗ 9: ECL-моделі розрахунку очікуваних кредитних збитків; індивідуальні моделі оцінювання параметрів кредитного ризику (ідіосинкратичні та системні моделі); моделі портфельного оцінювання (Kaplan–Meier estimator, Cox proportional hazards model тощо) та їх використання для стратифікації ризику за вимогами МСФЗ 9.
- Методика ATW SICR адаптації моделей оцінювання ідіосинкратичного та системного ризику до умов війни:
- моделі PD TTС – оцінка потенціалу відновлення та індивідуальних факторів підвищеного кредитного ризику. Ідея та техніки побудови. Калібрування.
- моделі PD PIT WAR – калібрування моделі PD TTС на дату оцінки на немонетарні макроекономічні фактори впливу військових дій на кредитний ризик. Принципи побудови. Інтерпретація результатів.
- моделі PD PIT – оцінка впливу монетарних макроекономічних факторів. Розрахунок динамічних часових рядів умовних ймовірностей дефолту за макроекономічними сценаріями.
- Досвід моделювання та організація оцінки кредитного ризику в комерційному банку за ATW SICR методикою в 2022-2023 роках: загальна трьох етапна процедура розрахунків, методи „згортання” SICR факторів впливу військових дій на кредитний ризик, наслідки оцінки сценарних трендів часової динаміки PD від початку війни, досвід автоматизації розрахунків ECL.
- Обговорення: запитання/відповіді та обмін досвідом.
Інструктори:
Стулей Володимир Анатолійович – Ph.D., доцент кафедри Штучного інтелекту Інституту прикладного системного аналізу НТУУ ”Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, має багаторічний практичний досвід роботи на керівних посадах в банках України, виконавець проектів Світового банку і TACIS для України, науковий консультант Комісії з питань економічної політики та управління народним господарством Верховної Ради України II скликання, консультант Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України VIII/IX скликань, незалежний консультант мережі Guidepoint Global.
Подеряко Андрій Григорович - керівник проекту MACROFIN 9™ - SААS сервісу системної імплементації МСФЗ 9 в банках, має багаторічний досвід роботи в органах нагляду Національного банку України та незалежного директора з питань управління ризиками Наглядової ради комерційного банку.
Тарабан Антон Володимирович - заступник начальника Центру з управління ризиками АТ "АЛЬТБАНК".
Також своїм досвідом поділиться
Aleksander Gorzelak (Варшава) – магістр SGH Warsaw School of Economics, Ph.D аспірант (Гарвардський університет, США та Талліннський технологічний університет). Має досвід управління ризиками в умовах кризи Covid-19, Карабахського конфлікту 2020 року та війни в Україні на Європейському фінансовому ринку та Emerging Markets. Олександр працював інвестиційним менеджером Venture Capital RST Ventures For Earth ("Industry 4.0", ICT, marketplaces, SaaS, clean-tech), аналітиком в Gryphon Emerging Markets (Лондон), дослідником-статистиком в Ipsos (Австралія, Нова Зеландія), старшим аналітиком в Ziff-Ivin Associates (Лондон), старшим спеціалістом в Citibank International. Також був радником ради директорів Enter Air (Варшава) та науковим співробітником Національного науково-дослідний інститут (IAFE-NRI, Варшава).
Програма проводиться на платформі Zoom
Вартість участі
Вартість участі одного учасника складає 5940 грн., в т.ч. ПДВ 990 грн.
Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (097) 411-64-40, (067) 235-09-23, (067) 466-13-45, (093) 256-16-05, (044) 253-07-02
e-mail: center@nctbpu.org.ua
[1] ATW SICR (Adjusted to War Significant Increase in Credit Risk) – один із методів врахування впливу війни на параметри кредитного ризику шляхом оцінки на звітну дату впливу системних предикторів ризику як SICR параметрів відповідно до § 46 (c) резюме ITG за МСФЗ 9.