Основою сучасної банківської діяльності є оптимізація параметрів ризиків, що викликає потребу у комплексному підході до створення системи управління ними. Суб'єктивність поняття "ризик" створило проблеми із класифікацією ризиків, а невизначеність цілей їх розрахунку - проблему із застосуванням кількісних методів оцінювання

Оптимізація методів та технології управління ризиками в банках стало однією з основних передумов набуття конкурентної переваги, залучення клієнтів та збільшення прибутковості банківського бізнесу. Пошук оптимального співвідношення "ризик-дохідність" із суто наукової роботи перетворився у реалії повсякденного життя служб ризик-менежменту та казначейства банків. Стрімке збільшення обсягів банківських операцій, модернізація інформаційних технологій та систем, поява інноваційних банківських продуктів привернули до цієї тематики увагу широкого кола працівників, що потребують підвищення кваліфікації та набуття практичних навичок щодо сучасних методів та технологій управління банківськими ризиками

Вузька практична направленість тематики не дозволяє розкрити її в класичних підручниках і посібниках та вимагає проведення навчання в інтерактивному режимі, із залученням кращих вітчизняних експертів в цій галузі

Структура курсу:
Блок 1. Вплив регуляторної функції Національного банку України на методи і підходи до управління ризиками в банку

  1. Нагляд на основі оцінки ризиків
  2. Аналіз і контроль виконання вимог Національного банку України
  3. Аналіз і контроль дотримання нормативів
  4. Аналіз і контроль дотримання показників -індикаторів за системою САМЕLS з врахуванням "Системи оцінки ризиків"
  5. Аналіз і контроль дотримання показників раннього реагування за системою НБУ


Блок 2. Кількісна оцінка ризиків в діяльності банку на підставі балансу та звітності

  1. Методи оцінки ризику ліквідності
  2. Методи оцінки ризику зміни процентної ставки
  3. Статистичні та економіко-математичні методи оцінки ризиків в діяльності банків


Блок 3. Система ризик-менеджменту в банках

  1. Необхідність і передумови впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в банках
  2. Міжнародні стандарти банківського нагляду (процедури наглядового аналізу)
  3. Сучасні проблеми і перспективи регулювання банківської діяльності. Нова Базельська угода по капіталу (Базель ІІ)
  4. Рекомендації Національного банку України щодо організації та функціонування ризик - менеджменту в банках України
  5. Особливості підходу до управління банком на основі ризик-менеджменту
  6. Спектр банківських ризиків
  7. Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
  8. Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
  9. Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку


Блок 4. Операційний ризик - підходи органів банківського нагляду

  1. Система та методологія внутрішнього контролю і операційного ризик-менеджменту
    • Організація управління ризиками на корпоративному рівні
    • Стандарти внутрішнього контролю
    • Внутрішній контроль та його компоненти
    • Базове визначення операційного ризику та його місце серед інших типів ризиків
    • Організація структури Банку за для забезпечення належного управління ризиками
    • Методологія операційного ризик менеджменту
    • Поняття і стандарт організації контролю
    • Функціональна та процесна структура банку. Бізнес-процеси та їх власники
    • Централізована і децентралізована система управління ризиками. Культура управління операційним ризиком. Стратегія
    • Рівні системи внутрішнього контролю в Банку. Керованість. Забезпечення досягнення цілей процесів. Забезпечення стійкості / керованості процесів
    • Критерії оцінки компонент внутрішнього контролю
    • Роль формалізації діяльності банку
    • Модель ієрархічної взаємозалежності документів. Забезпечення управління змінами в рамках системи внутрішнього контролю
  2. Моделі управління операційним ризиком
    • Модель подій
    • Модель факторів ризику
    • Модель індикаторів ризику
  3. Структура ризик-звіту по процесу
  4. Організація системи самоконтролю - зменшення витрат на контроль при одночасному підвищенні ефективності системи внутрішнього контролю


Блок 5. Управління кредитним ризиком корпоративних, роздрібних та МСБ клієнтів

  1. Роль ризик-менеджменту для банків.
  2. Визначення кредитного ризику.
  3. Особливості сектору і позичальників.
  4. Кредитна культура, кредитна технологія і кредитний цикл.
  5. Особливості адміністрування кредитних операцій.
  6. Кредитний аналіз.
  7. Кредитні рейтинги.
  8. Моделі оцінки імовірності дефолту.
  9. Loss gіven default.
  10. Ціноутворення, засноване на ризику.
  11. Портфельні методи управління кредитними ризиками.
  12. Система звітності і моніторинг портфелю.
  13. Скоринги (applіcatіon, behavіoural) як метод управління кредитним ризиком.
  14. Базель ІІ і його вимоги до управління корпоративними кредитними ризиками.


Блок 6. Методика управління ризиком ліквідності банку

  1. Посилення ролі ефективного управління ризиком ліквідності в сучасних умовах.
  2. Моделі управління ліквідністю банку (єдиного фондового пулу, строкова та змішана моделі). Індивідуальні та портфельні підходи.
  3. Структура грошової позиції банку (миттєва, строкова та умовно-постійна).
  4. Ключові показники миттєвої ліквідності (ймовірність та величина дефіциту /надлишку, їх тривалість, вартість).
  5. Складові ризику ліквідності. Ризики відпливу/припливу коштів, виникнення дефіциту/надлишку коштів, доступу до грошових ринків.
  6. Грошові кошти під ризиком відпливу та кошти під кредитним ризиком (Cash Flow at Risk).
  7. Строковість коштів до запитання.
  8. Управління позабалансовими зобов'язаннями банку.
  9. Вбудовані пут опціони - облігації з офертами.
  10. Ключові показники строкової ліквідності (розриви потоків основних сум та відсотків, швидкість нарахування відсотків, крива чистого попиту, грошова позиція).
  11. Статичний закон обертання грошей у банку.
  12. Перехідні режими діяльності банку. Приклади.
  13. Структура лімітів на розриви ліквідності.
  14. Процедура дотримання лімітів. Технологічний аспект.
  15. Організаційні заходи з управління ліквідністю: збирання заявок, адміністрування діючих угод, прогнозування та планування, робота з концентраціями та проблемними активами.
  16. Порушення строковості грошових потоків за угодами. Показники.
  17. Цінове управління попитом та пропозицією грошей. Модель пропозиції грошей.
  18. Перехід від продукт - до клієнт-орієнтованого банку. Наслідки - неявні вбудовані опціони.
  19. Класифікація клієнтів за поведінкою (час обслуговування, частота користування продуктами, схильність до перегляду договірних умов).
  20. Ціна підтримки строкової ліквідності.
  21. Зв'язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків (кредитним, процентним, валютним, ціновим та операційним).
  22. Тригери ризику ліквідності (Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Basel, 2008).
  23. Особливості управління ризиком ліквідності за умови кризи. Хаос та порядок.
  24. Стрес-тестування ризику ліквідності.


Блок 7. Управління процентним ризиком

  1. Процентний ризик, джерела його виникнення та основні підвиди
  2. Основні етапи управління процентним ризиком
  3. Підходи до аналізу процентного ризику з боку банківського нагляду
  4. Оцінка чистого процентного доходу (геп-аналіз)
  5. Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку
  6. Статичне та динамічне моделювання
  7. Складові системи контролю процентного ризику
  8. Методи та інструменти зниження процентного ризику


Блок 8. Ризики в картковому бізнесі

  1. Основні положення та технологічні особливості проведення операцій з платіжними картками
  2. Сутність карткового ризику та його види
  3. Система внутрішнього контролю банку
  4. Заходи моніторингу операцій в режимах On-line, Off-line
  5. Організація міжбанківського обміну даними по шахрайським операціям
  6. Шахрайство у сфері карткового бізнесу. Огляд ситуації у сфері шахрайства з платіжними картками на українському ринку та за рубежем


Блок 9. Валютний ризик

  1. Валютний ризик, джерела його виникнення та основні підвиди
  2. Основні етапи управління валютним ризиком
  3. Основні складові системи контролю валютного ризику
  4. Моніторинг валютного ризику та його основні напрями
  5. Основні методи зниження валютного ризику
  6. Підходи до аналізу валютного ризику з боку банківського нагляду
  7. Політика з управління валютним ризиком та його основні складові
  8. Оцінка ризикової вартості (VaR) як основний інструмент оцінки величини валютного ризику
  9. Бек-тестінг та його застосування для оцінки адекватності моделей оцінки валютного ризику
  10. Стрес-тестування - оцінка втрат в разі настання найбільш несприятливих подій


Блок 10. Стрес-тестування кредитного ризику

  1. Необхідність та сутність стрес-тестування
  2. Відмінність стрес-тестування для кредитного ризику від інших ризиків
  3. Макроекономічне моделювання та стрес-тестування для кредитного ризику
  4. Особливості стрес-тестів для українського ринку
  5. Спрощена модель стрес-тесту для оцінки впливу на адекватність капіталу та прибуток
  6. Складні моделі стрес-тестування для кредитного ризику
  7. Використання результатів стрес-тестів для управлінських рішень
Інструктори:

Задніпровська Оксана Григорівна – Член Правління, Директор  з ризиків АТ "АСВІО БАНК". Має стаж викладацької роботи і керівної роботи в банківських і фінансових установах більше 25 років, в т.ч. на посадах  керівника економічного управління, управління цінних паперів, управління внутрішнього аудиту, управління аналізу і ризиків, департаменту ризиків, Заступника, Першого заступника Голови Правління банку. Має публікації фахових виданнях з питань аналізу і управління ризиками. Співавтор учбового посібника «Банківські операції»." Співавтор і Директор Програмного комплексу «Аналізатор активів і пасивів банку», що функціонує в банках України. 

Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками. В банківській системі 27 років, у ризик-менеджменті понад 19 років. У 2003-2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування "Система оцінки ризиків". Працював на керівних посадах в українських банках: ВАТ "СЕБ Банк", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Сведбанк"(публічне).

Пономарьов Володимир Миколайович -  директор Департаменту ризик-менеджменту АБ "Укргазбанк" 

Шлапацька Ксенія Вікторівна - заступник начальника Управління ринкових і операційних ризиків ПАТ "ПУМБ", працює у сфері управління операційним ризиком більше 10 років.
 
 
 
Форма проведення програми
Програма проводиться в Центрі у формі циклів окремих семінарів (протягом однієї програми розглядається певна кількість тем).

Сертифікати та свідоцтва
Учасники програми або п'яти і більше окремих семінарів отримують Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації
Учасники окремих семінарів отримають Сертифікати Національного центру підготовки банківських працівників України 

 
Для уточнення дати проведення курсу перейдіть, будь ласка, на сторінку "Календар семінарів"