Практика оцінки ризиків та стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64

Зміст семінару: 

  1. Загальний огляд сучасних методів оцінки ризиків: переваги, недоліки, шляхи підвищення ефективності
    • Аналіз розривів (геп-аналіз) та його застосування в управління ризиком ліквідності та процентним ризиком
    • Інструменти оцінки кредитного ризику
    • VaR-методологія, переваги й недоліки її застосування у сучасному ризик-менеджменті
    • Переваги й недоліки застосування дюрації при оцінці процентного ризику
    • Стрес-тестування та його застосування в управлінні ризиками 
  1. Методи оцінки кредитного ризику
    • Оцінка позичальників, кредитні рейтинги позичальників та їх зв’язок з рівнем дефолтів
    • Використання матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для управління портфельним кредитним ризиком
    • Основні параметри кредитного портфеля, що підлягають стрес-тестуванню 
  1. Ризикова вартість (VаR), її переваги та недоліки в практичному використанні при оцінці ринкових ризиків
    • Визначення, умови застосування та методи розрахунку VaR
    • Методи оцінки VaR ринкових ризиків.
    • Алгоритм розрахунку VaR
    • Лімітування ринкових ризиків на основі VaR.
    • Бектестінг VaR 

Практичний приклад з розрахунку VaR (оцінка валютного ризику) 

  1. Методи, основані на оцінці дюрацій та їх застосування в сучасному ризик-менеджменті. Розрахунок можливого впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів та зобов’язань
    • Дюрація інструменту
    • Модифікована дюрація
    • Поточна ціна базового пункту
    • Управління процентним ризиком шляхом управління дисбалансом дюрацій  активів та пасивів банку 

Практичні приклади з розрахунку дюрації, модифікованої дюрації, поточної вартості базисного пункту (PVBP) 

  1. Стрес-тестування ризиків. Оцінка впливу на капітал банку та нормативи
    • Сценарії, що застосовуються при стрес-тестуванні
    • Стрес-тестування кредитного ризику. Оцінка впливу на капітал банку
    • Стрес-тестування ризику ліквідності
    • Стрес-тестування процентного та валютного ризику (ринковий ризик)
    • Стрес-тестування операційного ризику 

Практичний приклад стрес-тестування ризиків та оцінки впливу на капітал 

  1. Економічний капітал. Оцінка ефективності банківських бізнесів на основі зважування очікуваної доходності на потенційний ризик
    • Економічний капітал та його сутність
    • Економічний капітал, необхідний для покриття банківських ризиків. Очікувані та неочікувані збитки
    • RAROC та його застосування в сучасному ризик-менеджменті

 

Інструктор:

Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.

В банківській системі 27 років, у ризик-менеджменті понад 19 років.

У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування „ Система оцінки ризиків”

2005 — 2007 - ВАТ "СЕБ Банк", Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування

2007 – 2010 - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків

2010 – 2011 - АТ "Сведбанк"(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків

З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках.

За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank.  

У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».

 

Місце проведення:

Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару – 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua