Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження постанови НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків

Зміст семінару: 

  1. Загальна концепція управління ризиками в банках
    • Ризик в банківській справі. Види банківських ризиків
    • Поняття збитків з точки зору ризиків
    • Поняття управління ризиками (ризик-менеджмент)
    • Загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків
    • Капітал банку, його функції та основні компоненти
    • Розподіл капіталу під ризики. Достатність капіталу та інші регуляторні нормативи і вимоги 
  1. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках
    • Поняття комплексності системи ризик-менеджменту
    • Підходи до розподілу функцій з управління ризиками
    • Завдання та функції комітетів банку
    • Підрозділи банку, задіяні в процесі управління ризиками
    • Основні функції підрозділу ризик-менеджменту
    • Комплексна система внутрішньобанківських нормативних документів, що регламентують процес управління ризиками в банку 
  1. Управління кредитним ризиком
    • Економічна природа кредитного ризику. Індивідуальний та портфельний кредитний ризик
    • Кредитна політика та інші документи, що супроводжують процес управління кредитним ризиком
    • Основні етапи управління кредитним ризиком
    • Кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику та ліміти
    • Звітність щодо кредитного ризику та його впливу на діяльність банку
    • Аналіз позичальників - юридичних та фізичних осіб
    • Застосування матриці ймовірностей міграції кредитних рейтингів для оцінки портфельного кредитного ризику і розрахунку резервів під можливі втрати
    • Стрес-тестінг кредитного ризику. Основні параметри кредитного портфеля, які підлягають стрес-тестування 
  1. Управління ризиком ліквідності
    • Компоненти системи управління ризиком ліквідності
    • Нормативи ліквідності та їх контроль
    • GAP-аналіз за контрактними або очікуваними строками погашення. Контрактний та прогнозний GAP-аналіз
    • Кількісні показники ризик-апетиту до ризику ліквідності, а також ліміти для контролю ризику ліквідності
    • Стрес-тестування та його роль в управлінні ліквідністю
    • План фінансування в кризових ситуаціях 
  1. Управління валютним ризиком
    • Джерела виникнення валютного ризику, основні підвиди
    • Основні етапи управління валютним ризиком
    • Основні складові системи контролю валютного ризику
    • Політика з управління валютним ризиком та її основні складові
    • Оцінка валютного ризику. Методики розрахунку вартості під ризиком (VаR), їх переваги та недоліки в практичному використанні для оцінки валютного ризику
    • Стрес-тестування: моделювання впливу найбільш несприятливих подій
    • Методи та інструменти зниження валютного ризику. Хеджування 

Практичний приклад з розрахунку VaR.

  • Метод історичного моделювання.
  • Варіаційно/ коваріаційний метод.
  • Бектестінг VaR. 
  1. Управління процентним ризиком
  • Види процентного ризику
  • Основні етапи управління процентним ризиком
  • Аналіз розривів (геп-аналіз) і його застосування в управлінні процентним ризиком. Оцінка зміни чистого процентного доходу
  • Дюрація як метод оцінки зміни економічної вартості банку. Оцінка потенційного впливу процентного ризику на економічну вартість банку на основі розрахунку дисбалансу дюрацій його активів і зобов'язань
  • Застосування VaR для оцінки процентного ризику
  • Стрес-тестування процентного ризику
  • Методи та інструменти зниження процентного ризику 

Практичний приклад з розрахунку дюрації, модифікованої дюрації, поточної вартості базисного пункту (PVBP). 

  1. Управління операційним ризиком
  • Джерела виникнення і види операційного ризику
  • Взаємодія і відповідальність підрозділів банку в процесі управління операційним ризиком
  • Процедура Контрольної самооцінки та її мета
  • Матриця Операційних Ризиків та Контролю
  • Управління інцидентами і звітність. База даних операційних інцидентів і втрат Банку
  • Ключові показники ризику (KRI)
  • Розрахунок капіталу, необхідного для покриття збитків від реалізації операційного ризику, згідно рекомендацій Базельського комітету 
  1. Економічний капітал
  • Сутність економічного капіталу
  • Очікувані та неочікувані втрати для різних видів ризиків
  • Економічний капітал, необхідний для покриття банківських ризиків
  • Оцінка ефективності банківських бізнесів на основі зважування очікуваної прибутковості на потенційний ризик.  RAROC та його застосування в сучасному ризик-менеджменті
  • Ключові умови для успішного впровадження RAROC 
  1. Розгляд окремих питань складання Декларації схильності до ризиків (п. 63 ПП НБУ №64) 
  1. Автоматизація обробки даних банку за допомогою технології Antaresys
  • Автоматизація обробки даних банку за допомогою технології Antaresys
  • Обробка даних в банку і управління звітністю
  • Застосування технології для аналітичних розрахунків
  • Створення шаблонів звітів і їх використання
  • Застосування технології Antaresys для розрахунку оцінок ризиків
  • Застосування технології Antaresys для автоматизації форм звітності відповідно до Постанови НБУ №64
  • Демонстрація
  • Питання і відповіді. 

Інструктор:

Уваров Костянтин Володимирович – к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками.

В банківській системі 27 років, у ризик-менеджменті понад 19 років. 

У 2003- 2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування „ Система оцінки ризиків”

2005 — 2007 - ВАТ "СЕБ Банк", Київ, Україна, Директор Департаменту управління ризиками та фінансування.

2007 – 2010 - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Київ, Україна, Начальник Управління ринкових та операційних ризиків 

2010 – 2011 - АТ "Сведбанк"(публічне), Київ, Україна, Начальник Управління контролю кредитних ризиків 

З 2011 року працює на керівних посадах в українських банках 

За час роботи у вищенаведених банках розроблені і впроваджені системи ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності згідно стандартів груп SEB, Raiffeisen та Swedbank 

У 2007 році захищена дисертація на тему: «Управління валютним ризиком в банках України».

 

Місце проведення:

Семінар  відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Початок навчання – 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua