семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
семинары для банкиров, тренинги для банкиров, учеба для банкиров







o













фінансово-банківський сектор

Календарь семинаров

расписание бесплатных тренингов и презентаций
 Национальный центр подготовки банковских работников Украины
(Лицензия Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины №072588 от 10.09.2012г.)
 
приглашает принять участие в цикле семинаров
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ И БАНКОВСКИХ ГРУППАХ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА,
 
(как выполнить требования 64 Постановления НБУ и организовать дейсствительно эффективную систему управления рисками)
 
который состоится 20 – 22 ноября 2018г.
 
Содержание семинаров
 
20 ноября, вторник
 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКА И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ: ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
 
1. Актуализация проблемы управления рисками в банковской деятельности.
2. Виды банковских рисков в т.ч. существенные риски.
3. Понятие управления рисками (риск-менеджмент). Принципы, цели и задачи управления рисками в банке и банковской группе.
4. Международные подходы и перспективы регулирования банковской деятельности ( Базель 11, 111).
5. Особенности подхода к надзору и управлению банком на основе риск- менеджмента. Требования регулятора к системе управления рисками банка и банковской группы.
 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКА И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
 
1. Понятие комплексной системы управления рисками в банке.
2. Организационная структура управления рисками в банке. Модель 3-х линий защиты.
3. Субъекты управления рисками. Основные функции Наблюдательного Совета, Комитета по управлению рисками, службы внутреннего аудита, подразделения по управлению рисками(CRO), подразделения контроля за выполнениями норм (комплаенс,ССО), Правления, Комитетов Правления банка, фронт-офиса, бек-офиса в процессе управления рисками. Требования к руководителям CRO и ССО.
4. Культура управления рисками. Методологическая база системы комплексного управления рисками в банке. Требования к внутренним нормативным документам по управлению рисками банка(ВНД) и банковской группы. Практика реализации требований к ВНД.
5. Общие требования к выбору моделей и инструментов оценки рисков. Этапы построения модели оценки рисков. Требования к валидации модели.
6. Особенности управления рисками в кризисных условиях.
7. Информационные и автоматизированные аналитические системы управления рисками.
8. Управленческая отчетность, внутренние банковские документы, программное обеспечение по управлению рисками.
9. Практика управления рисками в современных условиях с использованием автоматизированных систем.
 
Член Правления, Директор рисков украинского банка. Имеет стаж преподавательской работы и руководящей работы в банковских и финансовых учреждениях больше 25 лет, в т.ч. на должностях руководителя экономического управления, управления ценных бумаг, управления внутреннего аудита, управления анализа и рисков, департамента рисков, Заместителя, Первого заместителя Председателя Правления банка. Имеет публикации профессиональных изданиях по вопросам анализа и управления рисками. Соавтор учебного пособия "Банковские операции"". Соавтор и Директор Программного комплекса "Анализатор активов и пассивов банка", который функционирует в банках Украины.
 
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
 
1. Подходы к системе управления операционными рисками. Источники возникновения и виды операционного риска. Риск- аппетит к операционному риску.
2. Политика и процедуры управления операционным риском, информационным риском. Применение модели трех линии защиты в управлении операционным риском.
3. Организационная структура управления операционным риском. Порядок взаимодействия и ответственность подразделений банка в процессе управления операционным риском. Функции риск- координаторов и риск- контролеров.
4. Инструменты выявления и измерение операционного риска: процедура анализа результатов внутренних и внешних аудиторов; создание и ведение базы внутренних событий операционного риска; Ключевые показатели риска (Key Risk Indicators - KRI).; классификация бизнес- линий и событий, которые приводят к потерям; процедура самооценки операционного риска (Risk Self Assessments); сценарный анализ (Scenario Analysis); база внешних событий операционного риска, (External Data Collection and Analysis); измерение (Measurement); анализ карт процессов (Business Process Mapping);. сравнительный анализ (Comparative Analysis).
5. Порядок исследования значительных событий операционного риска. Процедура эскалации. Методы управления операционным риском.
6. Политика, план и процедуры управления непрерывностью деятельности.
7. Стресс- тестирование операционного риска : сценарный анализ, математическое моделирование.
8. Отчетность по операционному риску.
9. Расчет капитала, необходимого для покрытия убытков от реализации операционного риска, согласно рекомендаций Базельского комитета.
 
Начальник управления операционных рисков системного государственного банка  
 
21 ноября, среда
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ БАНКОВСКОЙ КНИГИ
 
1. Подходы к системе управлению процентным риском банковской книги. (IRRBB). Классификация процентного риска банковкой книги( риск разрывов, базисный риск, риск опционности, риск опционности). Риск- аппетит к процентному риску банковской книги.
2. Политика управления процентного риска банковской книги. Организационная структура управления IRRBB. Лимитная политика.
3. Основные этапы управления процентным риском. Подходы и процедуры к выявлению, измерению, мониторингу, контролю, отчетности, смягчению процентного риска банковской книги.
4. Факторы оценки со стороны банковского надзора.
5. Измерение процентного риска банковской книги: метод EVE, метод  NII
6. Анализ разрывов (гэп-анализ) и его применение в управлении процентным риском. Оценка изменения чистого процентного дохода.
7. Дюрация как метод оценки изменения экономической стоимости банка. Оценка потенциального влияния процентного риска на экономическую стоимость банка на основе расчета дисбаланса дюраций его активов и обязательств.
8. Применение VaR для оценки процентного риска.
9. Статическое и динамическое моделирование.
10. Стресс-тестирование процентного риска банковской книги
11. Управление процентным риском в кризисной ситуации
12. Методы и инструменты снижения процентного риска.
13. Управленческая и статистическая отчетность процентного риска банковской книги.
 
 
УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ.
 
1. Система управления рыночными рисками. Подходы к управлению рыночными рисками: риск дефолта, процентный риск торговой книги, риск кредитного спреда, фондовый риск, валютный риск, товарный риск, риск волатильности.
2. Основные этапы управления валютным риском. Политика и процедура управления рыночными рисками. Риск- аппетит к рыночным рискам.
3. Основные составляющие системы контроля валютного риска.
4. Политика по управлению валютным риском и ее основные составляющие.
5.  Подходы и процедуры измерения рыночных рисков. Оценка валютного риска. Методики расчета стоимости под риском (VаR), их преимущества и недостатки в практическом использовании для оценки валютного риска.
6. Стресс-тестирование: моделирование влияния наиболее неблагоприятных событий.
7. Управление рыночным риском в кризисных ситуациях.
8. Методы и инструменты снижения валютного риска. Хеджирование.
9. Отчетность по рыночным рискам.
 
К.э.н. В банковской системе 24 годы, в рисковом менеджменте свыше 15 лет. В 2003- 2005 годах работал в должности Советника Председателя Национального банка Украины. Координатор рабочих групп из разработки Методических рекомендаций относительно организации и функционирования систем рискового менеджмента в банках Украины и Методических указаний из инспекции " Система оценки рисков".
2005 - 2007 - ОАО "СЕБ Банк", Киев, Украина, Директор Департамента управления рисками и финансирования.
2007 - 2010 - ОАО "Райффайзен Банк Аваль", Киев, Украина, Начальник Управления рыночных и операционных рисков
2010 - 2011 - АО "Сведбанк" (публичное), Киев, Украина, Начальник Управления контроля кредитных рисков.
В 2011 - 2015 годах работал на руководящих должностях в украинских банках. За время работы в вышеприведенных банках разработанные и внедренные системы идентификации, оценки, мониторинга и контроля кредитного, рыночного, операционного рисков и риска ликвидности согласно стандартов групп SEB, Raiffeisen та Swedbank.
У 2007 году защитил диссертацию на тему: «Управление валютным риском в банках Украины».
 
22 ноября, четверг
 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛАЕНС – РИСКОМ
 
1. Понятие комплаенс- риска. Общие подходы к управлению комплаенс- риском.
2. Политика управления комплаенс -риском. Организационная и функциональная структура управления.
3. Требования к порядку и процедурам управления комплаенс - риском.
4. Подходы и процедуры к выявлению, измерению, мониторингу, контролю, отчетности, уменьшению комплаенс- риска. Инструменты и индикаторы риска.
5. Процедуры обеспечения соответствия деятельности банка, требованиям законодательства.
6. Процедуры обеспечения контроля за достоверностью финансовой и статистической отчетности.
7. Обучение сотрудников, обмен информацией, четкое разделение функций.
8. Требования к информации и управленческой отчетности по вопросам управления комплаенс - риском.
 
Консультант по вопросам организации комплаенс, руководитель подразделения комплаєнс украинского банка. Опыт работы в сфере финансового мониторинга и комплаенс - больше 8 лет, из них 7 лет - на руководящих должностях. Возглавлял подразделения комплаенс в трех украинских банках и привлекался в качестве независимого консультанта к созданию функции комплаенс-контролю в системных банках и банках с иностранным капиталом. В 2016 году защитил диплом MBA на тему: "Особенности организации системы комплаенс-контролю в банках Украины".
 
Место проведения:
Семинары состоятся в НЦПБРУ по адресу: г.Киев, ул. М.Грушевского, 30/1, (Центральный дом офицеров ВСУ).
 
Для справок и подачи заявок
на участие в семинарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автоответчик    (044) 253 02 33

    




К списку семинаров



Все материалы, размещённые на этом сайте, не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, кроме как с письменного разрешения НЦПБРУ


семинары для банкиров
семинары для банкиров, тренинги для банкиров, учеба для банкиров